南方科創板3年定期開放混合型證券投資基金基金產品資料

(資料圖片僅供參考)

概要（更新）

編制日期：2023年6月5日

送出日期：2023年6月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

南方科創板3年定

基金簡稱 基金代碼 506000

開混合

南方基金管理股份招商銀行股份有限

基金管理人 基金托管人

有限公司 公司

基金合同生效日 2020年7月28日

基金類型 混合型 交易幣種 人民幣

運作方式 定期開放式

開放頻率 三年定期開放

開始擔任本基金基

2020年7月28日

金經理的日期 基金經理 王博

證券從業日期 2015年7月6日

1、場內簡稱：科創板基金；科創板基

2、《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數

量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理

其他 人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，

基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方

案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合

同等，并在6個月內召開基金份額持有人大會進行表決。

二、基金投資與凈值表現

（一） 投資目標與投資策略

詳見《南方科創板3年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投

資”。

本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下，通過專業化行

投資目標

業深度研究分析，力爭實現基金資產的長期穩定增值。

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括主板、中小板、創

業板、科創板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票以及存托憑證

（下同））、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍

投資范圍 內的香港聯合交易所上市的股票（簡稱“港股通股票”）、債券（包括國內

依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、

中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持

機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換公司債及

其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存

款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工

具、金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及經中國證

監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。

本基金根據相關規定可參與轉融通證券出借業務。

基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產的比

例不低于60%（其中港股通股票投資占股票資產的比例范圍為0-10%），

投資于科創板的股票資產占非現金基金資產的比例不低于80%。但在每

次開放期的前20個交易日、開放期以及開放期結束后20個交易日的期

間內，基金投資不受上述比例限制。

開放期內，本基金每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權

合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或

者到期日在一年以內的政府債券；封閉期內，本基金不受上述5%的限制，

但在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應

當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中現金不包括結算備付金、存出

保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行

適當程序后，可以將其納入投資范圍。

（一）封閉期投資策略

1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；

4、股指期貨投資策略；5、國債期貨投資策略；6、資產支持證券投資策

略；7、股票期權投資策略;8、轉融通證券出借業務投資策略；

（二）開放期投資策略

主要投資策略

本基金以定期開放方式運作，即采取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉

期之間定期開放的運作方式。開放期內，基金規模將隨著投資人對本基金

份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產適當的

流動性，以應付當時市場條件下的贖回要求，并降低資產的流動性風險，

做好流動性管理。

中國戰略新興產業成份指數收益率*65%+中證港股通綜合指數（人民

業績比較基準

幣）收益率*5%+中債總指數收益率*30%

本基金為混合型基金，一般而言，其長期平均風險和預期收益率低于股票

型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金可投資港股通股票，除

了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之

風險收益特征 外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的

特別投資風險。本基金可投資科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標

的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括流動性風險、退

市風險和投資集中風險等。

（二） 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

（三） 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

三、投資本基金涉及的費用

（一） 基金銷售相關費用

份額（S）或金額

費用類型 （M）/持有期限收費方式/費率 備注

（N）

M

100萬元≤M

0.8% -

認購費 萬元

200萬元≤M

0.5% -

萬元

500萬元≤M 每筆1000元 -

M

100萬元≤M

1.2% -

萬元

申購費（前收費）

200萬元≤M

0.8% -

萬元

500萬元≤M 每筆1000元 -

N

7天≤ N

30天≤ N

1年≤ N

2年≤ N 0% -

1年按365天計算。

投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。

申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記

等各項費用。

（二） 基金運作相關費用

費用類別 收費方式 年費率

管理費 - 1.50%

托管費 - 0.25%

銷售服務費 - -

基金上市費用及年費；《基金合同》生效后與基金相關的信

息披露費用、會計師費、律師費、審計費、訴訟費和仲裁費；

基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨交易費用；基

其他費用 金的銀行匯劃費用；基金相關賬戶的開戶及維護費用；按照

國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支

的其他費用；因投資港股通股票而產生的各項合理費用；因

參與轉融通證券出借業務而產生的各項合理費用。

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一） 風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金的特有風險

（1）本基金為混合型基金，本基金投資于股票的資產占基金資產的比例不低于60%（其

中港股通股票投資占股票資產的比例范圍為0-10%），本基金投資于科創板的股票資產占非

現金基金資產的比例不低于80%。

因此，國內股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業績表現，基金凈值表現因此

可能受到影響。本基金管理人將發揮專業研究優勢，加強對市場、上市公司基本面和固定

收益類產品的深入研究，持續優化組合配置，以控制特定風險。

（2）投資港股通股票的風險

本基金投資于法律法規規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境

內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港

市場風險、市場制度以及交易規則不同等境外證券市場投資所面臨的特有風險，包括但不

限于：

1）匯率風險、2）香港市場風險、3）香港交易市場制度或規則不同帶來的風險、4）港

股通制度限制或調整帶來的風險、5）法律和政治風險、6）會計制度風險、7）稅務風險。

（3）本基金投資科創板股票的風險

1）流動性風險：由于科創板股票的投資者門檻較高，股票流動性弱于A股其他板塊，

投資者可能在特定階段對科創板個股形成一致性預期，因此存在基金持有股票無法正常交

易的風險。

2）退市風險：科創板的退市標準將比A股其他板塊更加嚴格，且不再設置暫停上市、

恢復上市和重新上市等環節，因此上市公司退市風險更大，可能給基金凈值帶來不利影響。

3）投資集中風險：科創板上市企業主要屬于科技創新成長型企業，其商業模式、盈利、

風險和業績波動等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來降低風險，若股票價格同

向波動，將引起基金凈值波動。

（4）本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，主要存在以下風險：

1）市場風險；2）流動性風險；3）基差風險；4）保證金風險；5) 杠桿風險；6）信用風險；

7）操作風險。

（5）本基金投資范圍包括國債期貨，可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期

貨價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動

性。

（6）本基金投資范圍包括股票期權，股票期權價格主要受到標的資產價格水平、標的

資產價格波動率、期權到期時間、市場利率水平等因素的影響。因此，投資股票期權主要

存在 Delta 風險、Gamma 風險、Vega 風險、Theta 風險以及 Rho 風險。同時，進行股票

期權投資還面臨流動性風險、信用風險、操作風險等。

（7）本基金可投資于資產支持證券，因此可能面臨資產支持證券的信用風險、利率風

險、流動性風險、提前償付風險、法律風險和操作風險。

（8）二級市場折溢價風險

基金份額可上市交易，投資者可在二級市場買賣基金份額。受市場供需關系等各種因

素的影響，投資者買賣基金份額有可能面臨相應的折溢價風險。

（9）封閉期內無法贖回的風險

本基金封閉期內不開放贖回，投資者無法在封閉期內贖回，只能在開放期才能提交贖

回。

（10）本基金封閉期內基金總資產可不超過基金凈資產的200%，可能造成本基金資產

凈值波動大于普通開放式基金的風險。

（11）參與戰略配售股票投資的風險

本基金可參與戰略配售股票投資，本基金管理人將根據投資策略需要或市場環境的變

化，選擇將部分基金資產投資于戰略配置股票，基金資產并非必然投資于戰略配置股票，

本基金存在可能無法配售股票風險。

本基金可能參與并接受發行人戰略配售股票，由此產生的投資風險與價格波動由投資

者自行承擔。戰略配售股票有可能出現股價波動較大的情況，投資者有可能面臨戰略配售

股票價格大幅波動的風險。

此外，戰略配售股票在發行時明確了一定期限鎖定期，該類證券在鎖定期內的流動性

較差，存在市場或個券出現大幅調整時無法及時賣出的風險，可能給投資者帶來損失。

（12）參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與轉融通證券出借業務，可能存在流動性

風險、市場風險和信用風險等轉融通業務特有風險。

（13）投資于存托憑證的風險

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的存托憑證（“中國存托憑證”），除與其他

僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大

幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑

證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的

風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托

協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；

存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行

人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差

異可能導致的其他風險。

2、流動性風險評估

（1）本基金的申購、贖回安排

本基金以封閉期和開放期滾動的方式運作，以三年為一個封閉期。投資人在開放日辦

理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為開放期內上海證券交易所、深圳證券交易所的

正常交易日（若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放）的交易時間，但基金管理人

根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。封閉期

內，本基金不辦理申購與贖回業務

（2）投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資標的均在證監會及相關法律法規規定的合法范圍之內。本基金的投資范

圍的設定合理、明確，操作性較強。本基金股票投資占基金資產的比例不低于60%（其中港

股通股票投資占股票資產的比例范圍為0-10%），投資于科創板的股票資產占非現金基金資

產的比例不低于80%。但在每次開放期的前20個交易日、開放期以及開放期結束后20個交

易日的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內，本基金每個交易日日終在扣除國

債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值

5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；封閉期內，本基金不受上述5%的限制，但在

扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保

證金一倍的現金。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。實際投資過

程中，在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下，通過專業化研究分析，力爭實現

基金資產的長期穩定增值。根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》的相

關要求，本基金會審慎評估所投資資產的流動性，并針對性制定流動性風險管理措施，因

此本基金流動性風險也可以得到有效控制。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出

申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一

工作日的基金總份額的20%，即認為是發生了巨額贖回。

1）巨額贖回的場外處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、

延緩支付贖回款項或部分延期贖回。

①全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程

序執行。

②延緩支付贖回款項：當基金管理人認為支付投資人的贖回款項有困難 或認為因支付

投資人的贖回款項而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人

應當接受并確認所有的有效贖回申請（基金合同另有約定的除外），當日按比例辦理的贖回

份額不得低于基金總份額的百分之二十，其 余贖回申請可以延緩支付贖回款項，但延緩支

付的期限不得超過二十個工作日， 并應當在規定媒介上進行公告。

③延期辦理贖回申請：當基金發生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過基金總份額

30%以上的贖回申請情形下，基金管理人可以參照以下規則實施延期辦理贖回申請：

對單個基金份額持有人占基金總份額 30%部分的贖回申請：可以接受作為當日有效贖

回申請，根據前述“①全額贖回”或“②延緩支付贖回款項”的約定方式對該部分有效贖

回申請與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。

對單個基金份額持有人超過基金總份額30%以上的贖回申請：可以實施延期贖回，延

期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額

凈值為基礎計算贖回金額，以此類推；但若在開放期最后一日發生上述情形的，超過部分

將視為無效贖回申請。

如投資人在提交贖回申請時對延期部分選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申

請將被撤銷。如果投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延

期贖回處理。

2）巨額贖回的場內處理方式

巨額贖回的場內處理按照上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的有關規

定辦理。

3、市場風險。證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因

素的影響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：

（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）上市公司經營風險、（5）

購買力風險、（6）信用風險、（7）債券收益率曲線變動風險、（8）再投資風險。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金在面臨大規模贖回的情況下有可能因為無法變現造成流動性風險。如果出現流

動性風險，基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可實

施備用的流動性風險管理工具，包括但不限于暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收

取短期贖回費、擺動定價、暫停基金估值等，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理

的輔助措施，同時基金管理人應時刻防范可能產生的流動性風險，對流動性風險進行日常

監控，保護持有人的利益。當實施備用的流動性風險管理工具時，有可能無法按合同約定

的時限支付贖回款項。

5、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券

市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。

銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險

評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律

文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求

完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

6、基金投資組合收益率與業績比較基準收益率偏離的風險

7、開放式基金共有的風險如管理風險、流動性風險和其他風險。

8、實施側袋機制對投資者的影響

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置

清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險，

確保投資者得到公平對待。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈

值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時

持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋

賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確

定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制前特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨

損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定

期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價

格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和

承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制后主袋賬

戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋

賬戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少進行按投資損失處

理，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。

（二） 重要提示

南方科創板3年定期開放混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會

2020 年 7 月 16 日證監許可[2020]1494 號文注冊募集。中國證監會對本基金募集的注

冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒

有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。因本基金產生的或與基金合同有關的

一切爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院仲裁，

仲裁地點為深圳市。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信

息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存

在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相

關臨時公告等。

投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務，并可自主

選擇退訂，具體的服務說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務”章節。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]

●《南方科創板3年定期開放混合型證券投資基金基金合同》、

《南方科創板3年定期開放混合型證券投資基金托管協議》、

《南方科創板3年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》

●定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告

●基金份額凈值

●基金銷售機構及聯系方式

●其他重要資料

六、其他情況說明

暫無。

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